来源:央行
原标题:年金融市场运行情况
年,债券市场规模稳定增长,国债收益率整体震荡下行;债券市场高水平对外开放稳步推进,投资者结构进一步多元化;货币市场交易量持续增加,银行间衍生品市场成交量保持增长;股票市场主要股指上涨,两市成交金额增长明显。
一、债券市场规模稳定增长
年,债券市场共发行各类债券61.9万亿元,较年增长8.0%。其中银行间债券市场发行债券53.1万亿元,同比增长9.2%。交易所市场发行8.7万亿元,同比增长1.0%。年,国债发行6.7万亿元,地方政府债券发行7.5万亿元,金融债券发行9.6万亿元,公司信用类债券1发行14.8万亿元,信贷资产支持证券发行.3亿元,同业存单发行21.8万亿元。
截至年12月末,债券市场托管余额.5万亿元,同比增长16.5万亿元,其中银行间债券市场托管余额.7万亿元,交易所市场托管余额18.8万亿元。商业银行柜台债券托管余额.9亿元。
二、债券收益率整体震荡下行
年12月末,1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.24%、2.46%、2.61%、2.78%、2.78%,分别较年同期下行23bp、36bp、34bp、39bp、36bp。年末,中债国债总指数收盘价为.6,较年同期上涨11.4;中债新综合全价指数收盘价为.5,较年同期上涨2.5。
年12月,银行间同业拆借月加权平均利率为2.02%,较年同期上行72个基点;银行间质押式回购月加权平均利率为2.09%,较年同期上行73个基点。
三、债券市场对外开放稳步推进
截至年末,境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为3.1%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为4.0万亿元。分券种看,境外机构持有国债2.5万亿元、占比61.3%,政策性金融债1.1万亿元、占比27.3%。
四、债券市场投资者数量进一步增加
年末,按法人机构(管理人维度)统计,非金融企业债务融资工具2持有人共计家。从持债规模看,前50名投资者持债占比56.8%,主要集中在基金公司、股份制商业银行、国有大型商业银行和证券公司;前名投资者持债占比86.2%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为75、1、11、10家,持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为93.0%。从交易规模看,年,非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比67.4%,主要集中在证券公司、股份制商业银行、基金公司和城市商业银行;前名投资者交易占比92.4%。
五、货币市场成交量持续提升
年,银行间货币市场成交共计.0万亿元,同比增长5.2%。其中,质押式回购成交.5万亿元,同比增长9.2%;买断式回购成交4.7万亿元,同比下降32.6%;同业拆借成交.8万亿元,同比下降19.2%。交易所标准券回购成交.2万亿元,同比增长21.8%。
年,银行间债券市场现券成交.5万亿元,日均成交.0亿元;单笔成交量主要分布在-0万元,单笔平均成交量.0万元。交易所债券市场现券成交28.9万亿元,日均成交.4亿元。柜台债券市场累计成交.6万笔,成交金额.8亿元。年末,开办柜台债券业务的商业银行共27家,较年同期增加3家。
六、银行间衍生品市场成交规模平稳增长
年,银行间本币衍生品市场共成交21.4万亿元,同比增长6.5%。其中,利率互换名义本金总额21.1万亿元,同比增长7.5%;标准债券远期成交.8亿元,信用风险缓释凭证创设名义本金.2亿元,信用违约互换名义本金36.3亿元。国债期货共成交27.5万亿元,同比增长4.3%。互换利率有所下降,年末,1年期FR互换利率收盘价(均值)为2.21%,较年末下降27个基点;5年期FR互换利率收盘价(均值)为2.56%,较年末下降28个基点。
七、股票市场主要指数上涨
年末,上证指数收于.8点,较年末上涨.7点,涨幅为4.8%;深证成指收于.4点,较年末上涨.7点,涨幅为2.7%。两市全年成交额.0万亿元,同比增长24.7%。
(资料来源:中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所)
注:1.公司信用类债券包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。
2.仅统计上清所托管的非金融企业债务融资工具,下同。